关于由高斯白噪声的重整化平方驱动的随机微分方程
概率论
2015-01-15 v1
摘要
我们通过一种对Hida分布进行非线性运算的新方法，研究高斯白噪声的Wick平方的性质。该方法介于Wick乘积解释与非线性函数的通常定义之间。我们证明Ito型公式，并求解由高斯白噪声的重整化平方驱动的随机微分方程。我们的方法在方程系数标准假设（Lipschitz连续和线性增长条件）下工作，并在噪声所在的空格中产生存在唯一性结果。详细研究线性情况，并证明解的正性。
引用
@article{arxiv.1501.03360,
title = {On stochastic differential equations driven by the renormalized square of the Gaussian white noise},
author = {Bilel Kacem Ben Ammou and Alberto Lanconelli},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.03360},
year = {2015}
}
备注
23 pages