一类具有分数谱测度的高斯过程
概率论
2010-09-02 v1
摘要
我们研究一族以时间为索引的平稳增量高斯过程。这些过程由某些测度sigma（广义谱测度）决定，我们在此关注的是sigma为奇异测度的情况。我们刻画了当sigma属于一类仿射自相似测度时所产生的过程。我们的分析利用了Kondratiev-白噪声空间。通过使用先验估计和Wick微积分，我们扩展并改进了先前为具有绝对连续测度的平稳增量过程的特例而开发的Ito随机积分计算。我们进一步得到了一个相关的Ito公式。
引用
@article{arxiv.1009.0233,
title = {A class of Gaussian processes with fractional spectral measures},
author = {Daniel Alpay and Palle Jorgensen and David Levanony},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.0233},
year = {2010}
}