分数阶非线性滤波问题及其相关的分数阶 Zakai 方程
概率论
2013-05-14 v1
摘要
本文讨论了滤波问题的分数阶推广。其“分数阶”特性源于滤波问题的基本要素，即时间变换的状态过程或观测过程。分数阶滤波问题的数学特征表现为相关 Zakai 方程中的 Riemann-Liouville 分数阶导数。我们讨论了状态过程和观测过程由时间变换的 Brown 运动或/和 L\'evy 过程驱动的滤波问题的分数阶推广。
引用
@article{arxiv.1305.2658,
title = {Fractional nonlinear filtering problems and their associated fractional Zakai equations},
author = {Sabir Umarov and Frederick Daum and Kenric Nelson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1305.2658},
year = {2013}
}
备注
15 pages