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柱连续局部鞅的布朗表示

概率论 2018-11-07 v3 泛函分析

摘要

在本文中,我们给出了柱连续局部鞅能够表示为关于柱布朗运动的随机积分的充要条件。特别地,我们考虑具有闭算子生成的协变差的柱鞅类。我们还证明,对于每个柱连续局部鞅 MM,存在时间变换 τ\tau 使得 MτM\circ \tau 具有布朗可表示性。

关键词

引用

@article{arxiv.1605.06946,
  title  = {Brownian representations of cylindrical continuous local martingales},
  author = {Ivan S. Yaroslavtsev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1605.06946},
  year   = {2018}
}

备注

Minor revision