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关于分数布朗运动具有适应连续被积函数的积分表示

概率论 2014-03-11 v1

作者: Georgiy Shevchenko , Lauri Viitasaari

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摘要

我们证明，如果一个随机变量是一个适应 Hölder 连续过程的终值，那么它可以表示为关于分数布朗运动的随机积分，且其被积函数是一个直至终点均连续的适应过程。

关键词

分数布朗运动随机积分适应过程 Hölder 连续过程积分表示

引用

@article{arxiv.1403.2066,
  title  = {Integral representation with adapted continuous integrand with respect to fractional Brownian motion},
  author = {Georgiy Shevchenko and Lauri Viitasaari},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1403.2066},
  year   = {2014}
}