通过 Fredholm 表示对高斯过程的随机分析
概率论
2016-03-23 v5
摘要
我们证明了任何具有可积方差函数的可分高斯过程都承认关于布朗运动的 Fredholm 表示。我们将 Fredholm 表示推广为传递原理，并利用它发展随机分析。通过给出在律等价、桥、级数展开、随机微分方程和最大似然估计方面的应用，我们展示了 Fredholm 表示的便利性。
引用
@article{arxiv.1410.2230,
title = {Stochastic Analysis of Gaussian Processes via Fredholm Representation},
author = {Tommi Sottinen and Lauri Viitasaari},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.2230},
year = {2016}
}