分数布朗运动的谱表示与模拟
概率论
2025-01-28 v2
摘要
本文给出了分数布朗运动的一种新表示，可用于在连续时间下模拟这一自相似随机过程。该表示基于数学描述的谱形式与谱方法。Legendre 多项式被用作正交基。本文包含了所有必要的算法及其理论基础，以及数值实验的结果。
关键词
引用
@article{arxiv.2412.12207,
title = {Spectral Representation and Simulation of Fractional Brownian Motion},
author = {Konstantin A. Rybakov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.12207},
year = {2025}
}