广义 Ornstein-Uhlenbeck 过程的对偶性与逆流
概率论
2026-03-02 v4
摘要
我们推导了广义 Ornstein-Uhlenbeck 过程在存在时其（Siegmund）对偶过程与逆随机流的显式表示。结果显示，对偶过程以及与逆随机流对应的过程仍是广义 Ornstein-Uhlenbeck 过程。进一步，我们注意到对偶过程的平稳分布可提供关于原过程到达零点的 hitting time 信息。
引用
@article{arxiv.2504.05157,
title = {Duals and inverse flows of generalized Ornstein-Uhlenbeck processes},
author = {Anita Behme and Henriette E. Heinrich and Alexander Lindner},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.05157},
year = {2026}
}
备注
23 pages