关于一般 tempered stable Ornstein-Uhlenbeck 过程的模拟
概率论
2020-05-19 v2
摘要
我们给出 tempered stable Ornstein-Uhlenbeck 过程转移律的显式表示，并借此开发一种拒绝采样算法，用于从该过程精确模拟增量。我们的结果适用于一般类别的单变量与多变量 tempered stable 分布，并将若干先前研究的结果作为特例包含在内。
引用
@article{arxiv.1904.06791,
title = {On the Simulation of General Tempered Stable Ornstein-Uhlenbeck Processes},
author = {Michael Grabchak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.06791},
year = {2020}
}