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关于 $p$- tempered $\alpha$-稳定 OU 过程的转移律

概率论 2020-05-20 v1

作者: Michael Grabchak

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摘要

我们推导了 Ornstein-Uhlenbeck 型 $p$ -tempered $\alpha$ -稳定过程的转移律的显式表示，并借此发展了一种模拟方法。我们的结果适用于单变量与多变量情形。我们特别关注意 $p\le\alpha$ 的情况，该情况更为复杂且需要额外细致处理。

关键词

p-tempered α-稳定过程 Ornstein-Uhlenbeck 型转移律模拟方法单变量情形多变量情形

引用

@article{arxiv.2005.08953,
  title  = {On the Transition Laws of $p$-Tempered $\alpha$-Stable OU-Processes},
  author = {Michael Grabchak},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2005.08953},
  year   = {2020}
}

备注

arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.06791