近非平稳自回归过程的不同渐近机制
统计理论
2015-02-24 v1 统计理论
摘要
我们将关于近非平稳AR(p)过程收敛到无限阶情形的经典结果加以扩展。为此，我们如同近期关于Hawkes过程的工作，通过使用某些精选几何和的极限定理来进行。我们证明当系数序列具有轻尾时，无限阶近非平稳自回归过程表现为Ornstein-Uhlenbeck模型。然而，在重尾情形下，我们展示分数扩散作为此类过程的极限定律出现。
引用
@article{arxiv.1502.06338,
title = {The different asymptotic regimes of nearly unstable autoregressive processes},
author = {Thibault Jaisson and Mathieu Rosenbaum},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.06338},
year = {2015}
}
备注
16 pages