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非稳定INAR(p)过程的渐近行为

概率论 2011-01-26 v5

作者: Matyas Barczy , Marton Ispany , Gyula Pap

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摘要

本文描述了非稳定p阶整数值自回归模型(INAR(p))的渐近行为。在一个自然假设下，证明了由非稳定INAR(p)过程构成的适当缩放随机阶梯函数序列弱收敛于一个平方贝塞尔过程。我们注意到，这一极限行为与常见的非稳定p阶自回归过程截然不同。文中还给出了对波士顿武装抢劫数据集的实例应用。

关键词

整数值自回归模型非稳定过程渐近行为平方贝塞尔过程弱收敛随机阶梯函数

引用

@article{arxiv.0908.4560,
  title  = {Asymptotic behavior of unstable INAR(p) processes},
  author = {Matyas Barczy and Marton Ispany and Gyula Pap},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0908.4560},
  year   = {2011}
}

备注

35 pages; corrected and extended version: a new section on an application for Boston armed robberies data set is added