不稳定 INAR(2) 模型的条件最小二乘估计量的渐近行为

Matyas Barczy; Marton Ispany; Gyula Pap

不稳定 INAR(2) 模型的条件最小二乘估计量的渐近行为

统计理论 2016-07-25 v2 概率论统计理论

作者: Matyas Barczy , Marton Ispany , Gyula Pap

摘要

本文描述了不稳定整值自回归过程 $X_k = \alpha \circ X_{k-1} + \beta \circ X_{k-2} + \vare_k$ ( $k \in \NN$ ) 的自回归参数 $(\alpha,\beta)$ 、稳定性参数 $\varrho := \alpha + \beta$ 以及创新项 $\vare_k$ ( $k \in \NN$ ) 的均值 $\mu$ 的条件最小二乘估计量的渐近行为。根据以下三种情况，其极限分布和缩放因子各不相同：(i) 可分解模型，(ii) 不可分解但非正正则模型，以及 (iii) 正正则模型。

关键词

条件最小二乘 INAR(2) 模型渐近行为不稳定过程极限分布整值自回归

引用

@article{arxiv.1202.1617,
  title  = {Asymptotic behavior of CLS estimators for unstable INAR(2) models},
  author = {Matyas Barczy and Marton Ispany and Gyula Pap},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1202.1617},
  year   = {2016}
}

备注

67 pages; the CLS estimator of the mean of the innovation has been added

不稳定 INAR(2) 模型的条件最小二乘估计量的渐近行为

摘要

关键词

引用

备注

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