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关于近乎不稳定平稳空间 AR 模型序列中的最小二乘估计量

统计理论 2008-03-18 v1 概率论统计理论

作者: Sándor Baran , Gyula Pap

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摘要

本文研究了当自回归系数绝对值之和趋于 1 时，平稳空间自回归过程的一个近乎不稳定序列。结果表明，在经过适当的规范化后，这些系数的最小二乘估计量具有正态极限分布。如果没有任何参数等于零，则典型的收敛速率为 n。

关键词

最小二乘估计量近乎不稳定序列平稳空间自回归过程正态极限分布收敛速率自回归系数

引用

@article{arxiv.0803.2486,
  title  = {On the least squares estimator in a nearly unstable sequence of stationary spatial AR models},
  author = {Sándor Baran and Gyula Pap},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0803.2486},
  year   = {2008}
}

备注

26 pages To appear in: J. Multivariate Anal