非线性自回归模型最小二乘估计量的渐近行为
概率论
2019-09-17 v1
摘要
本文研究一类基本非线性自回归模型的最小二乘估计量，其输出未必 ergodic。在温和条件下建立了最小二乘估计量的若干渐近性质。这些性质表明，在非发散的非线性自回归模型中，最小二乘估计量具有强一致性。
引用
@article{arxiv.1909.06773,
title = {Asymptotic Behavior of Least Squares Estimator for Nonlinear Autoregressive Models},
author = {Zhaobo Liu and Chanying Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.06773},
year = {2019}
}