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一步加权$M$-估计量的渐近性质及其在某些回归问题中的应用

统计理论 2015-07-07 v2 统计理论

作者: Yu. Yu. Linke

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摘要

我们研究了基于未必同分布的随机变量数组样本、且作为相应一致加权 $M$ -估计量显式近似的一步加权 $M$ -估计量的渐近行为。给出了所考虑的一步加权 $M$ -估计量渐近正态性的充分条件。作为结果，我们考虑了一些著名的非线性回归模型，其中上述过程使我们能够构造显式渐近最优估计量。

关键词

加权M估计量一步估计量渐近正态性非线性回归异质样本渐近最优性

引用

@article{arxiv.1505.02725,
  title  = {Asymptotic properties of one-step weighted $M$-estimators and applications to some regression problems},
  author = {Yu. Yu. Linke},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1505.02725},
  year   = {2015}
}

备注

in Russian. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1503.03393