维数增长时逻辑回归中惩罚稳健估计量的渐近行为
统计理论
2023-08-08 v2 统计理论
摘要
为获得稀疏统计模型与自动变量选择，先前已在固定维数下研究逻辑回归模型的惩罚估计量。本文中，我们推导当维数随样本量趋于无穷时惩罚估计量的渐近结果。具体而言，对某些惩罚函数选择，我们得到一致性与收敛速率结果。此外，我们证明这些估计量以趋于1的概率一致地选择变量，并推导其渐近分布。
引用
@article{arxiv.2201.12449,
title = {Asymptotic behaviour of penalized robust estimators in logistic regression when dimension increases},
author = {Ana M. Bianco and Graciela Boente and Gonzalo Chebi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.12449},
year = {2023}
}