与温和爆炸性二阶自回归模型相关的渐近分布
概率论
2014-10-01 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文考虑了误差项建模为温和爆炸性 AR(1) 过程的温和爆炸性一阶自回归模型中参数的归一化最小二乘估计量。我们证明了该估计量具有柯西极限分布，这在中等偏差渐近性与早期关于局部单位根和爆炸性自回归模型的结果之间架起了桥梁。特别是，这些结果可用于理解近积分二阶自回归过程。此外，还进行了模拟研究以评估有限样本下最小二乘估计的性能。
引用
@article{arxiv.1409.8571,
title = {Asymptotic distributions related to mildly-explosive second order autoregressive models},
author = {Hui Jiang and Mingming Yu and Guangyu Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.8571},
year = {2014}
}
备注
27pages,10 figures