多元变量误差模型 $AX=B$ 中总最小二乘估计量的渐近正态性
概率论
2016-07-14 v2
摘要
我们考虑多元函数测量误差模型 。 中的误差不相关、按行独立，且具有相等（未知）方差。我们研究 的总最小二乘估计量，在正态误差情形下其与最大似然估计量一致。我们给出了当 的行数增加时估计量渐近正态性的条件。在温和假设下，极限高斯随机矩阵的协方差结构非奇异。对于正态误差，该结果可用于构造 的线性泛函的渐近置信区间。
引用
@article{arxiv.1604.01591,
title = {Asymptotic normality of total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model $AX=B$},
author = {Alexander Kukush and Yaroslav Tsaregorodtsev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.01591},
year = {2016}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.15559/16-VMSTA50 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/). With the Errata