多元变量误差模型中逐元素加权总体最小二乘估计量的渐近正态性
统计理论
2017-03-17 v2 统计理论
摘要
考虑一个多变量测量误差模型 。这里 和 是测量的输入和输出矩阵， 是待估计的固定大小矩形矩阵。[A,B] 中的误差按行独立，但在每行内误差可能相关。某些列在无误差情况下被观测，且误差协方差矩阵可能因行而异。误差的总协方差结构已知至一个标量因子。研究了 的完全加权总体最小二乘估计量。我们给出了当 的行数增加时估计量渐近正态性的条件。我们证明了极限高斯随机矩阵的协方差结构是非奇异的。
引用
@article{arxiv.1702.00842,
title = {Asymptotic normality of element-wise weighted total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model},
author = {Yaroslav Tsaregorodtsev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1702.00842},
year = {2017}
}
备注
Inaccuracies were corrected. In the score function appeared a new factor that independent of observations. All theorems remained unchanged. There were no new restrictions on the model