有限脉冲响应模型：最小二乘估计量的非渐近分析
统计理论
2019-12-02 v1 概率论
统计理论
摘要
我们考虑一个有限脉冲响应系统，其设计协变量为中心化独立次高斯变量，噪声分量不一定同分布。我们推导了参数最小二乘估计量的非渐近近最优估计与预测界。我们的结果基于两个关于相依协变量向量之和的范数及其协方差算子的奇异值的集中不等式，这两个不等式本身具有独立价值，其中的相依性源于时间序列的时移结构。这些结果推广了独立情形下的已知界。
引用
@article{arxiv.1911.12794,
title = {Finite impulse response models: A non-asymptotic analysis of the least squares estimator},
author = {Boualem Djehiche and Othmane Mazhar and Cristian R. Rojas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.12794},
year = {2019}
}
备注
23 pages