高频观测下自相似平稳高斯噪声的渐近有效估计量
统计理论
2016-11-23 v1 统计理论
摘要
本文针对一类具有自相似和平稳性质的高斯噪声（包括分数高斯噪声），在高频观测下提出了可行的渐近有效估计量。在此设定下，估计的最优速率取决于Hurst参数或扩散参数是否已知。这是由于同时估计上述两个参数时渐近费希尔信息矩阵的奇异性所致。我们的一个关键思路是将Whittle估计方法扩展到高频观测的情形。我们证明了我们的估计量在费希尔意义下是渐近有效的。
引用
@article{arxiv.1611.07276,
title = {Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations},
author = {Masaaki Fukasawa and Tetsuya Takabatake},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.07276},
year = {2016}
}
备注
22 pages