由平稳高斯噪声驱动的自回归过程的渐近有效性
统计理论
2018-10-23 v1 统计理论
摘要
本文的第一个目的是获得由平稳高斯噪声驱动的自回归过程中极大似然估计的 a.s. 渐近性质。第二个目的是证明似然比的局部渐近正态性性质，以获得渐近有效性的概念，并构建用于检验自回归参数显著性的渐近一致不变最优势检验过程。
引用
@article{arxiv.1810.08805,
title = {Asymptotic efficiency in the Autoregressive process driven by a stationary Gaussian noise},
author = {Marius Soltane},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.08805},
year = {2018}
}