含平稳高斯噪声 AR(1) 模型的可控均值回复估计
统计理论
2020-11-19 v4 统计理论
摘要
本文研究带有外生变量（即平稳高斯噪声（有色噪声））的一阶自回归模型均值回复参数的最大似然估计量。利用拉普拉斯变换方法，考察了该最大似然估计量的渐近性质与渐近设计问题。数值模拟结果证实了理论分析，并表明所提出的最大似然估计量在有限样本下表现良好。
引用
@article{arxiv.1710.09610,
title = {Controlled Mean-Reverting Estimation for The AR(1) Model with Stationary Gaussian Noise},
author = {Chunhao Cai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.09610},
year = {2020}
}