由长记忆高斯噪声驱动的带非零均值 AR(1) 模型的矩估计量
统计理论
2022-08-04 v1 统计理论
摘要
本文中，我们考虑由长记忆平稳高斯过程驱动的带非零均值的一阶自回归过程的推断问题。假设当 趋于无穷时，噪声的协方差函数可表示为 乘以一个正常数，且分数高斯噪声与分数 ARIMA 模型是满足该假设的特例。我们提出了矩估计量，并证明了其强相合性、渐近正态性以及联合渐近正态性。
引用
@article{arxiv.2208.01927,
title = {Moment estimator for an AR(1) model with non-zero mean driven by a long memory Gaussian noise},
author = {Yanping Lu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.01927},
year = {2022}
}