利用对数平均法辨识稳定的高斯自回归过程
概率论
2007-05-23 v2
摘要
在本工作中，我们考虑连续时间下的稳定一维高斯自回归模型。利用为连续局部鞅所获得的对数平均极限定理，我们构造了噪声协方差 的估计量以及一个不同于最小二乘估计量的 估计量。通过运用加权方法，我们改善了这些新估计量的收敛速度。
引用
@article{arxiv.math/0606200,
title = {Identification d'un processus autor\'{e}gressif gaussien stable par la m\'{e}thode de moyennisation logarithmique},
author = {Faouzi Chaabane and Hamdi Fathallah},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0606200},
year = {2007}
}