具有相关新息的门限自回归模型的估计
统计理论
2015-03-19 v4 概率论
统计理论
摘要
门限自回归(TAR)模型的大样本统计分析通常基于一个假设，即底层驱动噪声是不相关的。在本文中，我们考虑一个由具有几何相关尾部的高斯噪声驱动的模型，并推导出阈值参数的贝叶斯估计量的渐近分布的完整刻画。
引用
@article{arxiv.1108.1536,
title = {Estimation in threshold autoregressive models with correlated innovations},
author = {P. Chigansky and Y. Kutoyants},
journal= {arXiv preprint arXiv:1108.1536},
year = {2015}
}
备注
to appear in Ann. Inst. Stat. Math