一阶自回归过程Durbin-Watson统计量渐近行为的精确分析
统计理论
2011-04-19 v1 概率论
统计金融
统计理论
摘要
本文旨在对Durbin-Watson统计量的渐近行为提供精确分析。我们重点关注一阶自回归过程，其中驱动噪声也由一阶自回归过程给出。我们建立了自回归过程未知参数的最小二乘估计量以及驱动噪声序列相关估计量的几乎必然收敛性和渐近正态性。此外，还给出了我们估计的几乎必然收敛速度。这使我们能够建立Durbin-Watson统计量的几乎必然收敛性和渐近正态性。最后，我们提出了一种新的双边统计检验用于残差自相关。
引用
@article{arxiv.1104.3328,
title = {A sharp analysis on the asymptotic behavior of the Durbin-Watson statistic for the first-order autoregressive process},
author = {Bernard Bercu and Frederic Proia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1104.3328},
year = {2011}
}