Durbin-Watson 预检验对回归中置信区间的影响
统计方法学
2023-06-29 v2
摘要
考虑一个线性回归模型,并设我们的目标是对回归参数的某一指定线性组合求置信区间。在实践中,常对随机误差零一阶自相关的原假设相对于正一阶自相关的备择假设进行 Durbin-Watson 预检验。若接受该原假设,则使用以普通最小二乘估计量为中心的置信区间;否则使用以可行广义最小二乘估计量为中心的置信区间。我们提供新的计算工具,对任意给定设计矩阵与感兴趣的参数,绘制由此两步过程所得的置信区间以及始终以可行广义最小二乘估计量为中心的置信区间的覆盖概率函数图。这些图用于在观测响应向量之前选择较优的置信区间。
引用
@article{arxiv.1804.04306,
title = {The effect of a Durbin-Watson pretest on confidence intervals in regression},
author = {Paul Kabaila and Samer Alhelli and Davide Farchione and Nathan Bragg},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.04306},
year = {2023}
}