在部分效应方向已知时的简捷置信区间
计量经济学
2021-09-20 v1
摘要
当某些 nuisance 参数具有已知符号时，我们针对感兴趣参数提供自适应置信区间，其中存在 nuisance 参数。该置信区间之所以是自适应的，是因为它们在 nuisance 参数等于零及其附近的点处往往较短。我们的结果主要聚焦于一个实际问题：当不清楚是否有必要纳入一组其对边际效应方向（符号）已知的控制变量时，对线性回归模型中感兴趣系数进行推断。我们的置信区间计算简便，且在控制变量效应不大的情形下，相对于标准置信区间可显著缩短长度。同时，它们在任意参数值下仅带来极小的长度增加。我们证明了所提置信区间在参数空间上一致渐近有效，并通过一个因子设计现场实验的实证应用以及根据该实证应用校准的蒙特卡洛研究说明了其长度性质。
引用
@article{arxiv.2109.08222,
title = {Short and Simple Confidence Intervals when the Directions of Some Effects are Known},
author = {Philipp Ketz and Adam McCloskey},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.08222},
year = {2021}
}