基于激发自适应跟踪的 ARX 过程 Durbin-Watson 序列相关检验
概率论
2014-07-16 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们提出了一种新的统计检验方法，用于检测 ARX 自适应跟踪中的残差自相关性。在自适应跟踪控制中引入持续激发，使我们能够基于著名的 Durbin-Watson 统计量构建双边统计检验。我们建立了 Durbin-Watson 统计量的几乎必然收敛性和渐近正态性，从而形成了一种强有力的序列相关检验。数值实验说明了该统计检验程序的良好性能。
引用
@article{arxiv.1407.3940,
title = {A Durbin-Watson serial correlation test for ARX processes via excited adaptive tracking},
author = {Bernard Bercu and Bruno Portier and Victor Vazquez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.3940},
year = {2014}
}