预测变量个数发散的回归模型的估计与自适应模型检验
统计方法学
2017-06-26 v1
摘要
本文研究的动机是对具有发散数量预测变量的参数化单指标模型进行模型检验。为了构建检验统计量，我们首先在维数随样本量趋于无穷而发散至无穷的情况下，研究了原假设和备择假设下相关目标参数估计量的渐近性质。针对检验问题，我们研究了一种自适应于模型的残差标记经验过程，作为构建检验统计量的基础。通过对文献中的方法进行修改以适应发散维数设置，我们构建了一个鞅变换。在原假设、局部和全局备择假设下，推导了该经验过程的弱极限，进而研究了检验统计量的渐近性质。通过模拟研究考察了该检验的表现。
引用
@article{arxiv.1706.07664,
title = {Estimation and adaptive-to-model testing for regressions with diverging number of predictors},
author = {Falong Tan and Lixing Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.07664},
year = {2017}
}