基于级数估计量的非参数工具变量回归拟合优度检验
计量经济学
2019-09-24 v1
摘要
本文提出了若干用于非参数工具变量回归中受限设定的检验。基于级数估计量，建立了检验统计量，允许针对参数或非参数设定检验一般模型，以及检验回归元向量的外生性。推导了检验在正确设定下的渐近分布，并证明了其对任意备择模型的一致性。在局部备择假设序列下，推导了检验的渐近分布。此外，在随着样本量增大而与原假设距离适当收缩的一类备择上建立了均匀一致性。蒙特卡洛研究考察了检验统计量的有限样本表现。
引用
@article{arxiv.1909.10133,
title = {Goodness-of-Fit Tests based on Series Estimators in Nonparametric Instrumental Regression},
author = {Christoph Breunig},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.10133},
year = {2019}
}