带级数项数设定搜索的非参数级数估计中的推断
计量经济学
2020-02-26 v2
摘要
非参数级数回归通常涉及其调谐参数（即级数项数）的设定搜索，亦即使用不同级数项数来评估估计量与置信区间。本文针对非参数级数估计中的条件均值函数，发展了关于级数项数一致的逐点与一致推断。据此，本文构造了具有可能数据依赖级数项且具备有效渐近覆盖概率的置信区间与置信带。本文还考虑了部分线性模型设定，并发展了关于级数项数一致的参数部分推断方法。所提方法的有限样本表现通过多种模拟设定以及一个说明性例子（即基于 Blomquist 与 Newey (2002) 的预期劳动供给工资弹性的非参数估计）进行了研究。
引用
@article{arxiv.1909.12162,
title = {Inference in Nonparametric Series Estimation with Specification Searches for the Number of Series Terms},
author = {Byunghoon Kang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.12162},
year = {2020}
}