半参数异方差变换模型有效性的检验
统计理论
2020-01-01 v1 统计理论
摘要
现有许多检验用于评估非参数异方差位置-尺度假设。此处我们考虑针对更一般假设的拟合优度检验，即该模型在响应变量上作参数函数变换时的有效性。具体地，我们考虑在一个变换后响应仅为误差的位置/尺度平移的模型中，检验回归量与误差之间的独立性。我们的准则利用独立下协变量的联合特征函数的熟知的分解性质。困难在于误差不可观测，因此需要用适当估计的残差来替代。我们研究了在原假设以及备择假设下检验统计量的极限分布，并建议一种重采样过程以近似检验的临界值。该重采样随后被用于一系列蒙特卡洛实验，说明了新检验的有限样本性质。我们还研究了用于误差正态性与对称性的相关检验统计量的表现，并将我们的方法应用于真实数据集。
引用
@article{arxiv.1901.02744,
title = {Tests for validity of the semiparametric heteroskedastic transformation model},
author = {Marie Hušková and Simos G. Meintanis and Charl Pretorius},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.02744},
year = {2020}
}