基于距离协方差的回归条件方差参数形式检验
统计方法学
2022-05-19 v1
摘要
本文提出一种基于距离协方差检验非线性与非参数回归模型中条件方差参数形式的新检验。得益于距离协方差的良好性质，我们的检验在实践中易于实现，且较少受协变量维数的影响。我们在原假设和备择假设下研究了检验统计量的渐近性质。我们证明所提检验对任意备择假设一致，并能在非线性和非参数设定下以参数速率 1/root(n) 检测出收敛于原假设局部备择。由于检验统计量的极限原分布难以处理，我们提出一种残差自助法来近似极限原分布。仿真研究用于评估所提检验的有限样本表现。我们还将所提检验应用于真实数据集以作说明。
引用
@article{arxiv.2205.08676,
title = {Testing the parametric form of the conditional variance in regressions based on distance covariance},
author = {Yue Hu and Haiqi Li and Falong Tan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.08676},
year = {2022}
}