非独立同分布观测下后验分布的收敛速率
统计理论
2009-09-29 v1 统计理论
摘要
我们考虑基于既非独立也非同分布的观测所得到的后验分布和贝叶斯估计量的渐近行为。我们给出了关于后验测度相对于源自检验准则的距离的收敛速率的一般性结果。随后，我们将结果专门化应用于独立非同分布观测、马尔可夫过程、平稳高斯时间序列和白噪声模型。我们将一般性结果应用于多个无限维统计模型实例，包括具有正态误差的非参数回归、二元回归、泊松回归、区间删失模型、时间序列谱密度的 Whittle 估计以及非线性自回归模型。
引用
@article{arxiv.0708.0491,
title = {Convergence rates of posterior distributions for noniid observations},
author = {Subhashis Ghosal and Aad van der Vaart},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.0491},
year = {2009}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009053606000001172 in the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)