有限脉冲响应模型正则化最小二乘估计量渐近性质教程
统计理论
2022-01-03 v2 系统与控制
系统与控制
统计理论
摘要
本文给出了关于具有滤波白噪声输入的有限脉冲响应模型的最小二乘(LS)与正则化最小二乘(RLS)估计量渐近性质的教程。我们提供三个视角:几乎必然收敛、依分布收敛以及依概率有界。一方面,这些性质加深了我们对LS和RLS估计量的理解;另一方面,我们可以将它们作为工具来研究其他估计量(例如各种超参数估计量)的渐近性质。
引用
@article{arxiv.2112.10319,
title = {Tutorial on Asymptotic Properties of Regularized Least Squares Estimator for Finite Impulse Response Model},
author = {Yue Ju and Tianshi Chen and Biqiang Mu and Lennart Ljung},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.10319},
year = {2022}
}