基于离散时间观测的次临界 Heston 模型参数估计
统计理论
2016-07-25 v2 概率论
统计金融
统计理论
摘要
我们研究了基于离散时间观测的次临界 Heston 模型的一些（本质上是条件最小二乘）参数估计量的渐近性质，这些观测源自某些修正参数的条件最小二乘估计量。
引用
@article{arxiv.1403.0527,
title = {Parameter estimation for the subcritical Heston model based on discrete time observations},
author = {Matyas Barczy and Gyula Pap and Tamas T. Szabo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.0527},
year = {2016}
}
备注
22 pages, mistakes in the proof of Theorem 3.2 are corrected