当 $p/n \to \infty$ 时一般样本协方差矩阵特征值统计的渐近正态性及其应用
统计方法学
2021-09-15 v1 统计理论
统计理论
摘要
在超高维设定下，即当维数样本量比 时，推导了一大类一般样本协方差矩阵特征值统计的渐近正态性。基于该 CLT 结果，我们首先将协方差矩阵检验问题适配到新的超高维背景中。然后作为第二个应用，我们针对矩阵值白噪声的可分离协方差结构发展了一种新的检验。进行了仿真实验以研究特征值统计一般渐近正态性的有限样本性质，以及针对矩阵值白噪声可分离协方差结构的第二个检验。
引用
@article{arxiv.2109.06701,
title = {Asymptotic normality for eigenvalue statistics of a general sample covariance matrix when $p/n \to \infty$ and applications},
author = {Jiaxin Qiu and Zeng Li and Jianfeng Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.06701},
year = {2021}
}