随机矩阵主子阵极端特征值的渐近分析
统计理论
2019-05-22 v1 概率论
统计理论
摘要
考虑参数为和的标准白 Wishart 矩阵。受高维统计与信号处理应用的驱动，我们在趋于无穷的渐近 regime 下，对所有主子阵特征值的最大值与最小值进行渐近分析。我们也获得了关于实 Wigner 矩阵主子阵极端特征值的渐近结果。此外，我们讨论了该理论结果在压缩感知矩阵构造中的一个应用，这为信号处理中的压缩感知与统计中的高维线性回归提供了见解。
引用
@article{arxiv.1905.08757,
title = {Asymptotic Analysis for Extreme Eigenvalues of Principal Minors of Random Matrices},
author = {T. Tony Cai and Tiefeng Jiang and Xiaoou Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.08757},
year = {2019}
}