白 Wishart 矩阵极值特征值的稀有事件分析
概率论
2016-07-27 v2
摘要
本文考虑了白 Wishart 矩阵极值特征值的极端行为，这在多元分析中起着重要作用。特别地，我们关注特征维度 p 远大于或可与观测数量 n 相比拟的情形，这是现代数据分析中的常见情况。我们提供了极值特征值尾部概率的渐近近似和界。此外，我们构建了高效的 Monte Carlo 模拟算法来计算尾部概率。仿真结果表明，我们的方法在已知的近似方法中具有最佳性能，并且为实践中评估尾部概率提供了一种高效且准确的方式。
引用
@article{arxiv.1408.6892,
title = {Rare-event Analysis for Extremal Eigenvalues of white Wishart matrices},
author = {Tiefeng Jiang and Kevin Leder and Gongjun Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.6892},
year = {2016}
}