高维下基于渐近独立 U-统计量的白噪声检验
统计方法学
2026-05-07 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们提出了一种高维白噪声检验，该检验能够捕获分量序列内部及跨序列的序列相关性，而无需指定备择模型。检验统计量是基于样本自协方差的 U-统计量。在原假设下，利用鞅差理论建立了当 联合渐近时的渐近正态性。我们的方法不施加截面独立性假设，仅要求对 的谱条件。在理论上，我们将截面相关性与图结构联系起来，整合代数和几何分析以促进推导。模拟证实了在各种 设置下可靠的显著性水平控制和令人满意的功效。
引用
@article{arxiv.2605.04968,
title = {Tests for white noise via asymptotically independent U-statistics in high-dimensions},
author = {Yuanya Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.04968},
year = {2026}
}