二次估计量的渐近正态性
统计方法学
2015-12-09 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们证明了一类二次 U 统计量在条件意义上的渐近正态性，该类统计量由其退化的二阶部分所主导，且核随观测数变化。这些统计量出现在高维半参数与非参数模型的估计量构造中，以及非参数置信集的构造中。通过密度或回归函数平方的积分估计，以及缺失数据下均值响应的估计说明了这一点。我们表明即使速率慢于观测数平方根，估计量也是渐近正态的。
引用
@article{arxiv.1512.02280,
title = {Asymptotic Normality of Quadratic Estimators},
author = {James Robins and Lingling Li and Eric Tchetgen Tchetgen and Aad van der Vaart},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.02280},
year = {2015}
}