单位根中度偏离下核估计量的渐近理论及其在非参数检验渐近规模中的应用

我们为核密度估计量提供了新的渐近理论，适用于这些估计量被应用于表现出偏离单位根的中度偏离的自回归过程的情况。这填补了现有文献中的空白，迄今为止文献仅考虑了近积分和平稳的自回归过程。这些结果可应用于非参数预测回归模型。特别地，我们证明了非参数 t 检验的零假设拒绝概率在回归因子的持续性程度上是受一致控制的。这为通常的非参数推断程序的有效性提供了严格的证明，即使在回归因子可能高度持续的情况下也是如此。