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基于标准布朗运动随机时间抽样的观测下最小二乘估计量的极限分布

统计理论 2020-12-17 v1 统计理论

作者: Tania Roa , Soledad Torres , Ciprian tudor

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摘要

本文研究回归模型中适当归一化的最小二乘估计量的极限分布,其中假定观测为有限( $\alpha N$ )个且以两种不同随机时间抽样。基于特征函数的极限行为与收敛结果,我们证明了最小二乘估计量的渐近正态性。我们给出模拟结果以说明我们的理论结果。

关键词

最小二乘估计量随机抽样时间布朗运动渐近正态性回归模型特征函数

引用

@article{arxiv.2012.08966,
  title  = {Limit distribution of the least square estimator with observations sampled at random times driven by standard Brownian motion},
  author = {Tania Roa and Soledad Torres and Ciprian tudor},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2012.08966},
  year   = {2020}
}