关于 Ornstein-Uhlenbeck 过程的耦合性质与 Liouville 定理
概率论
2011-05-18 v2 泛函分析
摘要
利用独立随机变量加权和的耦合以及由复合 Poisson 过程驱动的 Ornstein-Uhlenbeck 过程转移半群的显式表达式，我们建立了一般 Ornstein-Uhlenbeck 过程成功耦合的存在性及 Liouville 定理。随后，我们直接从相应符号或特征指数的行为给出了 Ornstein-Uhlenbeck 过程的显式耦合性质。这一方法使我们能够通过符号推导出 Ornstein-Uhlenbeck 过程的梯度估计。
引用
@article{arxiv.1104.2166,
title = {On the Coupling Property and the Liouville Theorem for Ornstein-Uhlenbeck Processes},
author = {René L. Schilling and Jian Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1104.2166},
year = {2011}
}
备注
21pages