由多维 Ornstein-Uhlenbeck 过程导出桥与径向部分之间的联系
概率论
2007-05-23 v1
摘要
首先，我们仅利用一般马尔可夫过程的转移密度给出了由其导出的桥的构造，并给出了其存在性与唯一性（依律）的充分条件。随后我们证明，由一类特殊的多维 Ornstein-Uhlenbeck 过程导出且端点为零的桥的径向部分的律，等于由同一 Ornstein-Uhlenbeck 过程的径向部分导出且端点为零的桥的律。我们还构造了由一般多维 Ornstein-Uhlenbeck 过程导出的桥。
引用
@article{arxiv.math/0508542,
title = {Connection between deriving bridges and radial parts from multidimensional Ornstein-Uhlenbeck processes},
author = {Matyas Barczy and Gyula Pap},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0508542},
year = {2007}
}
备注
12 pages, To appear in Periodica Mathematica Hungarica