随机偏微分方程转移密度的下界估计与指数遍历性的界
概率论
2007-05-23 v2 数学物理
math.MP
摘要
本文给出了由无限维随机方程定义的马尔可夫过程的转移密度公式，该公式用 Ornstein--Uhlenbeck 桥表示，并给出了该密度的一个有用的下界估计。作为推论，对一大类方程证明了一致指数遍历性和 -遍历性。我们还给出了由这些方程定义的马尔可夫半群的收敛速率和谱隙的可计算界。这些界对一大类非线性漂移项系数是一致成立的。文中给出了有限维随机方程和半线性抛物方程的例子。
引用
@article{arxiv.math/0402307,
title = {Lower estimates of transition densities and bounds on exponential ergodicity for stochastic PDE's},
author = {B. Goldys and B. Maslowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0402307},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009117905000000800 in the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)