作为时空缩放平稳 Ornstein-Uhlenbeck 过程的高斯 - 马尔可夫过程
概率论
2019-01-28 v3
摘要
我们提出了一类高斯 - 马尔可夫过程，它们可以表示为定义在实直线上的时空缩放平稳 Ornstein-Uhlenbeck 过程。我们给出了某些高斯桥过程表示的几个显式例子。作为一个应用，我们推导了某些标准化高斯 - 马尔可夫过程在紧凑时间区间上上确界位置密度函数的公式。我们还提出了一些充分条件，在这些条件下，均值中心化的高斯 - 马尔可夫过程在固定时刻以概率 1 取零值。
引用
@article{arxiv.1409.7253,
title = {Gauss-Markov processes as space-time scaled stationary Ornstein-Uhlenbeck processes},
author = {Matyas Barczy and Peter Kern},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.7253},
year = {2019}
}
备注
27 pages